快速入门

本指南将帮助你创建第一个回测。

基本结构

一个典型的回测包括：

  1. 创建 Cerebro 引擎

  2. 添加数据

  3. 添加策略

  4. 配置经纪商

  5. 运行回测

  6. 分析结果

你的第一个回测

import backtrader as bt
import datetime

# 创建一个简单的策略
class SmaCross(bt.Strategy):
    params = (('pfast', 10), ('pslow', 30),)

    def __init__(self):
        sma1 = bt.ind.SMA(period=self.p.pfast)
        sma2 = bt.ind.SMA(period=self.p.pslow)
        self.crossover = bt.ind.CrossOver(sma1, sma2)

    def next(self):
        if not self.position:
            if self.crossover > 0:
                self.buy()
        elif self.crossover < 0:
            self.close()

# 创建 cerebro
cerebro = bt.Cerebro()

# 添加数据
data = bt.feeds.YahooFinanceCSVData(
    dataname='AAPL.csv',
    fromdate=datetime.datetime(2020, 1, 1),
    todate=datetime.datetime(2021, 1, 1)
)
cerebro.adddata(data)

# 添加策略
cerebro.addstrategy(SmaCross)

# 设置初始资金
cerebro.broker.setcash(100000)

# 添加分析器
cerebro.addanalyzer(bt.analyzers.SharpeRatio, _name='sharpe')

# 运行
print(f'初始资金: {cerebro.broker.getvalue():.2f}')
results = cerebro.run()
print(f'最终资金: {cerebro.broker.getvalue():.2f}')

# 获取分析结果
strat = results[0]
print(f'夏普比率: {strat.analyzers.sharpe.get_analysis()}')

# 绑制图表
cerebro.plot()

理解输出

运行后：

  • 资金价值: 显示盈亏

  • 夏普比率: 风险调整后的收益指标

  • 图表: 交易的可视化展示

下一步