Backtrader 文档¶
Backtrader 是一个功能丰富的Python量化交易框架，支持回测和实盘交易， 提供50+技术指标、20+数据源、多种经纪商和全面的分析工具。
为什么选择 Backtrader？¶
易于学习：学习曲线平缓，API设计直观
高性能：支持向量化(runonce)和事件驱动(runnext)两种模式
组件丰富：50+指标、17+分析器、21+数据源
专业可视化：支持Plotly、Bokeh、Matplotlib
实盘就绪：支持盈透证券(IB)、CCXT等
全面报告：一键生成HTML/PDF/JSON格式报告
快速开始¶
import backtrader as bt
class SmaCrossStrategy(bt.Strategy):
params = (('快线周期', 10), ('慢线周期', 30))
def __init__(self):
fast_sma = bt.indicators.SMA(period=self.params.快线周期)
slow_sma = bt.indicators.SMA(period=self.params.慢线周期)
self.crossover = bt.indicators.CrossOver(fast_sma, slow_sma)
def next(self):
if not self.position and self.crossover > 0:
self.buy() # 金叉买入
elif self.position and self.crossover < 0:
self.close() # 死叉卖出
cerebro = bt.Cerebro()
data = bt.feeds.GenericCSVData(dataname='data.csv',
datetime=0, open=1, high=2, low=3, close=4, volume=5,
dtformat='%Y-%m-%d')
cerebro.adddata(data)
cerebro.addstrategy(SmaCrossStrategy)
cerebro.broker.setcash(100000) # 初始资金
cerebro.broker.setcommission(commission=0.001) # 手续费
cerebro.addanalyzer(bt.analyzers.SharpeRatio, _name='sharpe')
cerebro.addanalyzer(bt.analyzers.DrawDown, _name='drawdown')
results = cerebro.run()
strat = results[0]
print(f"夏普比率: {strat.analyzers.sharpe.get_analysis().get('sharperatio', 'N/A')}")
cerebro.plot(backend='plotly')
快速入门
API 参考¶
API 文档基于源代码自动生成，请参阅 英文版本的 API 参考文档。