经纪商与订单

Backtrader 提供了完整的经纪商模拟系统，可以模拟真实交易环境， 包括手续费、滑点、保证金和各种订单类型。

经纪商基础

经纪商负责管理：

  • 现金：可用交易资金

  • 市值：总投资组合价值（现金 + 持仓）

  • 持仓：当前持有的头寸

  • 订单：订单管理和执行

cerebro = bt.Cerebro()

# 设置初始资金
cerebro.broker.setcash(100000)

# 获取当前值
cash = cerebro.broker.getcash()
value = cerebro.broker.getvalue()

手续费模型

百分比手续费

# 简单百分比手续费 (0.1%)
cerebro.broker.setcommission(commission=0.001)

# 带百分比的每笔交易手续费
cerebro.broker.setcommission(
    commission=0.001,     # 每笔交易 0.1%
    margin=None,          # 无保证金要求
    mult=1.0              # 合约乘数
)

固定手续费

# 每笔交易固定手续费
class FixedCommission(bt.CommInfoBase):
    params = (
        ('commission', 5.0),      # 每笔 5 元
        ('stocklike', True),
        ('commtype', bt.CommInfoBase.COMM_FIXED),
    )

    def _getcommission(self, size, price, pseudoexec):
        return self.p.commission

cerebro.broker.addcommissioninfo(FixedCommission())

期货手续费

# 期货带保证金和乘数
cerebro.broker.setcommission(
    commission=2.0,       # 每手 2 元
    margin=5000,          # 每手保证金
    mult=10,              # 合约乘数
    commtype=bt.CommInfoBase.COMM_FIXED
)

滑点

滑点模拟预期价格和实际成交价格之间的差异。

# 固定滑点（价格点数）
cerebro.broker.set_slippage_fixed(fixed=0.01)

# 百分比滑点
cerebro.broker.set_slippage_perc(perc=0.001)  # 0.1%

# 基于成交量的滑点
cerebro.broker.set_slippage_perc(
    perc=0.001,
    slip_open=True,       # 应用于开盘订单
    slip_limit=False,     # 不应用于限价订单
    slip_match=True,      # 应用于匹配订单
    slip_out=False        # 不滑出最高/最低价范围
)

订单类型

市价订单

以当前市场价格立即成交。

# 市价买入
self.buy()

# 市价卖出指定数量
self.sell(size=100)

限价订单

以指定价格或更优价格成交。

# 限价买入
self.buy(exectype=bt.Order.Limit, price=100.0)

# 限价卖出
self.sell(exectype=bt.Order.Limit, price=110.0, size=50)

止损订单

当价格达到触发价时执行。

# 止损买入（用于空头回补）
self.buy(exectype=bt.Order.Stop, price=105.0)

# 止损卖出
self.sell(exectype=bt.Order.Stop, price=95.0)

止损限价订单

止损和限价订单的组合。

# 止损限价订单
self.buy(
    exectype=bt.Order.StopLimit,
    price=105.0,      # 止损触发价
    plimit=106.0      # 触发后的限价
)

括号订单

入场订单 + 止盈 + 止损。

# 括号订单（入场 + 止损 + 止盈）
orders = self.buy_bracket(
    price=100.0,          # 入场价格（限价）
    stopprice=95.0,       # 止损价格
    limitprice=110.0,     # 止盈价格
    size=100
)

# 返回元组：(主订单, 止损订单, 限价订单)

目标订单

自动计算订单数量以达到目标。

# 目标百分比
self.order_target_percent(target=0.5)  # 投资组合的 50%

# 目标数量
self.order_target_size(target=100)     # 目标 100 股

# 目标价值
self.order_target_value(target=10000)  # 目标 10000 元仓位

订单管理

订单状态

def notify_order(self, order):
    if order.status in [order.Submitted, order.Accepted]:
        return  # 订单待处理

    if order.status == order.Completed:
        if order.isbuy():
            print(f'买入成交于 {order.executed.price:.2f}')
        else:
            print(f'卖出成交于 {order.executed.price:.2f}')

    elif order.status == order.Canceled:
        print('订单已取消')
    elif order.status == order.Margin:
        print('保证金不足')
    elif order.status == order.Rejected:
        print('订单被拒绝')

取消订单

# 取消特定订单
self.cancel(order)

# 取消所有待处理订单
for order in self.broker.get_orders_open():
    self.cancel(order)

订单有效期

from datetime import datetime, timedelta

# 指定日期前有效
self.buy(
    exectype=bt.Order.Limit,
    price=100.0,
    valid=datetime.now() + timedelta(days=5)
)

# 撤销前有效（默认）
self.buy(exectype=bt.Order.Limit, price=100.0, valid=None)

# 当日有效
self.buy(exectype=bt.Order.Limit, price=100.0, valid=bt.Order.DAY)

持仓管理

def next(self):
    # 检查当前持仓
    if self.position:
        print(f'持仓数量: {self.position.size}')
        print(f'持仓均价: {self.position.price}')
        print(f'当前盈亏: {self.position.size * (self.data.close[0] - self.position.price)}')

    # 获取特定数据的持仓
    pos = self.getposition(self.datas[0])

    # 平仓所有头寸
    if self.position:
        self.close()

保证金与杠杆

# 设置期货杠杆
cerebro.broker.setcommission(
    commission=0.0,
    margin=10000,         # 每手保证金
    mult=50,              # 合约乘数
    leverage=10.0         # 最大杠杆
)

# 检查可用保证金
def next(self):
    available_margin = self.broker.getcash()

Cheat-On-Open / Cheat-On-Close

回测便利的特殊执行模式：

# Cheat-On-Open: 订单在K线收盘时下达，在下一根K线开盘时执行
cerebro.broker.set_coo(True)

# Cheat-On-Close: 订单在当前K线收盘价下达并执行
# 警告：不真实 - 仅用于特定测试场景
cerebro.broker.set_coc(True)

警告

Cheat-On-Close 不真实，只应用于需要模拟以收盘价执行的特定测试场景。

Broker 方法参考

方法

描述

set_cash(cash)

设置初始资金

get_cash()

获取可用现金

get_value()

获取投资组合总价值

getposition(data)

获取某个数据源的持仓

get_orders_open()

获取未成交订单列表

set_slippage_perc(perc)

设置百分比滑点

set_slippage_fixed(fixed)

设置固定滑点（点数）

setcommission(...)

设置佣金参数

set_coo(coo)

启用 Cheat-On-Open

set_coc(coc)

启用 Cheat-On-Close

add_cash(cash)

添加或减少资金（负值）

最佳实践

  1. 真实模拟

    # 包含所有交易成本
cerebro.broker.setcommission(commission=0.001)
cerebro.broker.set_slippage_perc(perc=0.0005)

  2. 订单跟踪

    def __init__(self):
    self.order = None

def next(self):
    if self.order:  # 检查是否有待处理订单
        return
    # 交易逻辑

  3. 风险管理

    def next(self):
    # 检查是否有足够资金
    if self.broker.getcash() < 1000:
        return

    # 仓位管理
    size = int(self.broker.getvalue() * 0.02 / self.data.close[0])
    if size > 0:
        self.buy(size=size)

参见